Объявление массива

Потому что компилятор не знает, что {{1,2,3,4,5}} - это именно std::array<std::array>>. Вы пытаетесь уговорить компилятор вывести не просто параметр шаблона, но и шаблонный параметр параметра шаблона (если не запутался :))

Попробуйте так:

std::array a = {1,2,3,4,5};
std::array<std::array<int,5>,1> b = {{1,2,3,4,5}};

или так:

std::array b = {std::array{1,2,3,4,5}};

C std::array так не получится, зато получится с std::vector

vector<vector<int>> b = { {1,2,3,4,5}, {6,7,8} };

UPD: Без new и оборачивания каждой внутренней скобки в array:

//придётся посчитать сколько элементов в строке
std::size_t n = 5; // Все строки должны быть одинаковой длины
int m[][n] = { {1,2,3,4,5}, {6,7,8,9,10} };