Перехват исключения при делении на 0

Вы путаете исключения С++ и прочие исключения. В С++ исключения возникают исключительно при использовании оператора throw. Деление на 0 при использовании встроенного оператора / является неопределенным поведением:

8.6 Multiplicative operators [expr.mul]

4 The binary / operator yields the quotient, and the binary % operator yields the remainder from the division of the first expression by the second. If the second operand of / or % is zero the behavior is undefined.

В Windows деление на ноль генерирует исключение SEH с кодом STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO (0xC0000094). Чтобы обрабатывать его в стиле исключений С++, можно установить в Visual C++ параметр компилятора /EHa, или установить фильтр необработанных исключений:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <exception>
#include <windows.h>
LONG WINAPI UnhandledExceptionFilter( struct _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo){
    if(ExceptionInfo->ExceptionRecord->ExceptionCode == STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO)
        throw std::exception("STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO");  
    return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{   
    SetUnhandledExceptionFilter(&UnhandledExceptionFilter); 
    int b=0;
    try
    {
        int a = 1/b;        
    }
    catch(std::exception ex)
    {       
        printf("Exception: %s\n",ex.what());
    }   
    return 0;
}

(Второй способ работает только при запуске без отладки, так как отладчик студии принудительно прерывает программу на SEH-исключениях.)