CS0029 при записи элемента в строку C#

Так происходит потому, что тип char, как бы не казалось на первый взгляд, является не строкой, а кодом (int) символа UTF-16.
Если ближе к Вашей теме, то можно использовать интерполяцию строк, т.к. это является "синтаксическим сахаром", то для каждого char метод ToString будет вызван автоматически:

char[] arr = new char[3];
string str = $"{arr[0]}{arr[1]}{arr[2]}";

Либо, как уже указал Igor, использовать перегруженный конструктор String, передав в него либо весь массив, либо какой-либо его диапазон:

char[] arr = new char[3];
string str = new string(arr);

string Str = Arr[0].ToString() + ...