Получить координаты клика мыши на PictureBox

Ну, судя по всему, вам нужно подписаться на MouseClick (не на Click — у него нет мышиных координат). В получаемых MouseEventArgs есть Location или отдельно X и Y.

Если p — ваш PictureBox, то нужно что-нибудь такое:

p.MouseClick += OnPictureBoxClicked;

void OnPictureBoxClicked(object sender, MouseEventArgs args)
{
    var location = args.Location;
    // у вас есть координаты клика относительно формы
}

Ну или упакуйте OnPictureBoxClicked в лямбду.