Программа должна печатать ромб одним из значков (* или + или #)

Разбивайте свой код на функции (методы), которые выполняют одну функцию. В вашем варианте можно разбить так:

• основной метод Main();
• метод с меню;
• метод с созданием ромба;
• метод с выводом ромба.

Некоторые замечания по вашему коду:

• для переноса каретки (вывод в консоли с новой строки) можно использовать специальный символ \n, а не дублировать лишний раз WriteLine(). Например: Console.WriteLine("\n <- Новая строка -> \n");
• для таких простых задач как запись и чтение данных по индексу, расточительно использовать коллекции, уж тем более с типом string (я про List<string> forRhombus), куда правильнее будет использовать массив char;
• так как ромб, хоть и из символов, является каким-никаким рисунком, то есть имеет высоту и ширину, то логичнее и проще для понимания использовать двумерный массив (матрицу, char[,]), а не одномерный, хотя можно и его. Вариант с одномерным массивом приведён ниже.
• Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) действительно преобразует строку с числом в тип int. Ну а если пользователь введёт букву или вообще ничего не введёт? Приложение крашнется, так как символ не удалось преобразовать в число. Для таких случаев обычно используется метод Int32.TryParse(String, Int32), который возвращает true при успешном преобразовании строки в число и false в противном случае. Также второй параметр является out-параметром, что очень удобно. Изучите этот момент, он сильно поможет при работе с пользовательскими данными, которые вводятся от руки;
• для вывода массива или списка понадобится написать собственный метод с циклом (или использование анонимных методов и LINQ, но пока не лезьте в эти сложные темы), так что ваш вариант Console.WriteLine(forRhombus) просто не будет работать;
• не забывайте про секцию default в операторе switch() - это важно.

Моя реализация рисования ромба основывается на том, что у ромба все углы равны и необходимо нарисовать его закрашенным, а не только контур. Ниже приведён метод, принимающий размер стороны ромба, символ для ромба и для заднего фона, который возвращает одномерный массив:

private static char[] GetFillRhombus(int size, char foreground, char background = ' ')
{
    if (size > 1)
    {
        char[] map = new char[Convert.ToInt32(Math.Pow((size * 2 - 1), 2))];
        // Заполнение всего массива задним фоном
        for (int i = 0; i < map.Length; i++)
        {
            map[i] = background;
        }
        // Заполнение верхней части ромба с серединой
        for (int i = 1; i < size * 2; i += 2)
        {
            int startPosition = size * i - i;
            for (int j = startPosition; j < startPosition + i; j++)
            {
                map[j] = foreground;
            }
        }
        // Заполнение нижней части ромба без середины
        for (int i = 0, j = size - 2 - i; j >= 0; i++, j--)
        {
            int middlePosition = (size + i) * (size * 2) - (i + 1);
            for (int k = middlePosition - j; k < middlePosition + j + 1; k++)
            {
                map[k] = foreground;
            }
        }
        return map;
    }
    return null;
}

Далее этот массив надо вывести пользователю на экран:

private static void PrintRhombus(char[] map)
{
    if (map != null)
    {
        int size = Convert.ToInt32(Math.Sqrt(map.Length));
        for (int i = 0, j = 0; i < map.Length; i++, j++)
        {
            Console.Write(map[i]);
            if (j == size - 1)
            {
                j = -1;
                Console.WriteLine("");
            }
        }
    }
}

Использование сводится к 1-2 строчкам кода:

static void Main(string[] args)
{
    char[] rhombus = GetFillRhombus(20, '#', '.');
    PrintRhombus(rhombus);
    Console.ReadKey();
}

Результат, ромб со стороной в 20 символов: