Разделить строку по символу и добавить сам символ в массив

альтернативный способ - Regex, но он более сложный https://regex101.com/r/5ha92x/2

var pattern = "[^\\n]+\\n?";
var matches = Regex.Matches(message, pattern);
var words = matches.Cast<Match>().Select(m=>m.Value).ToArray();

этот вариант сохраняет все \n как есть, но более тяжелый по производительности

попробуй использовать это:
дает подобный результат но добавляет '\n' в конец каждой строки

string[] words = message
                  .Split('\n')
                  .Where(s=>!string.IsNullOrEmpty(s))
                  .Select(s => s + '\n')
                  .ToArray();