<p>
<ul>
<li>
Всегда потеплее одевайтесь и защищайте свои головы
и тело с помощью html.
</li>
<li>
Как можно больше отдыхайте, пока здесь находитесь. Сон помогает
усвоить все эти правила.
</li>
<li>
Не упустите возможность посмотреть работы наших местных художников
в бизнес-центре галерее CSS
</li>
</ul>
<p>
У вас возникли какие-то вопросы? Вы всегда можете найти ответы в
<a href="http://www.headfirstlabs.com"><em>Лабы Хеадферс</em></a>
Вопросы все еще остались ? Расслабьтесь, Вебвиль - это достаточно гостепримный
город. Просто попросите кого-нибудь вам помочб. И, как здесь приятно говорить:
</p>
Я открыл <p>, вложил туда <ul>, а чекер показывает, что закрывать <p> не надо, мол, и так все ок. Подскажите, пожалуйста.
Полный исходник https://pastebin.com/c6bigeHG
Тег <p> закрывать необязательно.
Если закрывающего тега нет, считается, что конец абзаца совпадает с началом следующего блочного элемента, в вашем случае <ul>, а так как у вас потом ещё есть закрывающий тег </p>, то возникает ошибка парсинга.
Вы не можете вложить список внутри абзаца.
<p> может иметь только строчные элементы в виде дочерних элементов и без элементов блока (см., Например, в MDN). <ul> же является блочным элементом(MDN)!
Причина, по которой браузер интерпретирует ваш код, находится в спецификации разбора HTML5. Спецификация описывает пример, очень похожий на ваш собственный: whatwg link.
Сборка персонального компьютера от Artline: умный выбор для современных пользователей