Вложение тега <a> в теги <h1>-<h6>

Да, естественно можно.

Если же делают вот так: <p>Hello, <span>World!</span></p>, означает, что и другие тоже можно <a href="">Wow<h1>Hello</h1></a>

<p>Hello, <span>World!</span></p> 
<a href="">Wow<h1>Hello</h1></a>`

Согласно описанию заголовочных элементов в разделе (Спецификация HTML 5.1)

4.3.6. The h1, h2, h3, h4, h5, and h6 elements 

их модель содержания определяется следующим образом

Content model: 
Phrasing content. 

Модель содержания описывает, какое содержание может быть включено в качестве дочерних элементов данного элемента

Content model A normative description of what content must be included as children and descendants of the element.

Phrasing content определяется следующим образом

Phrasing content is the text of the document, as well as elements that mark up that text at the intra-paragraph level

и в состав этих элементов входит элемент <a>.

Следовательно заголовочные элементы <h1>,...,<h6> могут включать в себя элементы <a> в качестве дочерних элементов.