Как спарсить страны ВК?

Массив items можно получить следующим образом:

JSONObject response = new JSONObject(jsonStr).getJSONObject("response");
JSONArray items = response.getJSONArray("items");

, где jsonStr – Ваш JSON.

Далее можно получить список стран:

List<String> countriesArrayList = new ArrayList<>(items.length());
for (int i=0; i<items.length(); i++) {
    countriesArrayList.add(items.getJSONObject(i).getString("title"));
}