как установить (загрузить, не знаю как правильно) DL4J в Intellij?

Создаём maven проект в pom.xml, указываем следующие зависимости

deeplearning4j-core
nd4j-native-platform
datavec-api

Пример зависимости:

        <dependency>
            <groupId>org.deeplearning4j</groupId>
            <artifactId>deeplearning4j-core</artifactId>
            <version>0.8.0</version>
        </dependency>

На их сайте в разделе Getting Started всё написано.