Кодировка UTF-8, UTF-16 в Java

Внимательнее читайте свою же ссылку

Там написано

Unicode number U+01AF

то есть в Java надо написать

System.out.println('\u01AF');

Чтобы выводилось в правильной кодировке - установите кодировку проекта UTF-8 в IDE

В IDEA это делается так: Settings - Editor - File Encodings

Примечание: Если есть проблема с кодировкой самой консоли, выводить можно в файл.

Полностью код выглядит так:

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // "ISO-8859-1" - западноевропейские языки
        // "windows-1251" - стандартная Windows (русская)
        // "UTF-8" - юникод
        String systemEncoding = "UTF-8";
        String text =
                '\u01AF' + " - Latin Capital Letter U with Horn\r\n" +
                '\u0168' + " - Latin Capital Letter U with Tilde\r\n" +
                '\u0055' + " - Latin Capital Letter U\r\n";
        // вывод в консоль
        System.out.printf(text, systemEncoding);
        // вывод в файл
        FileOutputStream fileOutputStream =
                new FileOutputStream("types_of_u_letters.txt", false);
        fileOutputStream.write(text.getBytes(systemEncoding));
    }
}

Скорее всего потому, что буква 'U' имеет кодировку 0055. Смотрите актуальную версию таблицы юникод, например здесь: https://unicode-table.com/ru/#control-character Соответственно, вывод этой буквы через юникод будет такой: System.out.println("\u0055");