Зачем нужен класс Void?

void.class == Void.TYPE вернет true - таким образом, в большинстве случаев (например, если нужно через рефлексию проверить возвращаемый тип метода) можно (и, на мой взгляд, стоит) использовать void.class - яснее и ненароком не перепутаешь с Void.class. Так что использовать его можно, например, в случаях, когда у вас есть обобщенный класс и вы хотите, чтобы метод ничего не возвращал (т.е. чтобы пользователь класса не ожидал ничего особенного оттуда получить):

interface I<T> {
    T doStuff();
}
class A implements I<Void> {
    @Override
    public Void doStuff() {
        // ...
        return null; // ничего другого вернуть нельзя (если не хитрить с рефлексией, конечно)
    }
}

UPD. Например, если в проекте регулярно используется Callable<t> для выполнения каких-то асинхронных задач и не хочется мешать его со Thread в тех ситуациях, когда результат работы задачи ничего не должен возвращать, можно реализовать Callable<Void>.

Класс Void - это неинстанциируемый класс-плейсхолдер, содержащий ссылку на Class-объект для ключевого слова void.

Источник: http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/lang/Void.html

The Void class is an uninstantiable placeholder class to hold a reference to the Class object representing the Java keyword void.