click в jquery возвращает нативный js объект

Объект jQuery это массивоподобная обертка над элементами DOM, поэтому объект this в области видимости функции click, является элементом DOM (JS объект HTMLElement, оный является интерфейсом для любого HTML элемента) на котором сработало событие клика. jQuery умеет оборачивать DOM элементы, а значит в рамках функции код

$(this).addClass('class');

вполне рабочий и ошибки быть не может.