Кросс-доменные запросы AJAX

Много мануалов на эту тему, но что-то пока ни один не дал нужного результата.

Код JS:

var Request = new XMLHttpRequest();
    Request.open("POST", 'http://какой-то-хост.ру/', true);
    Request.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    Request.send("Data="+Data);

В index.php сервера:

<?php
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
//обработка запроса
//сервер должен вернуть либо пустую строку, либо строку с данными, но пока он это делает только в рамках одного хоста с клиентами, посылающими запрос
}

В консоли текст:

Запрос из постороннего источника заблокирован: Политика одного источника запрещает чтение удаленного ресурса на http://*********.ru/. (Причина: отсутствует заголовок CORS «Access-Control-Allow-Origin»).

Подскажите пожалуйста, чего не хватает, что я не так написал? Может не в том месте этот header на сервере указал...?