Ссылка при попытке ухода с сайта

Всё это работает так, что пользователь не обязательно наводит на крестик. Просто указатель мыши выходит за пределы документа, тогда вызывается ивент.

На чистом JS:

document.addEventListener("mouseleave", function(event){
    alert('Стопэ!');
    // Любой другой код, вызывающий всплывающие окна, изменения дерева и т.д
});

Для jQuery можно делать так:

$(document).mouseleave(function(e){
    alert('Стопэ!');
    // Любой другой код, вызывающий всплывающие окна, изменения дерева и т.д
});

Единственное, не забывайте вешать куку о том, что пользователь уже пытался выйти, чтобы он не сошёл с ума :)