Что за пользователь в phpmyadmin?

Это стандартный пользователь pma который работает с базой phpmyadmin.

Для чего нужен?

Хранит некоторые настройки pma, настройки пользователей, закладки и прочие прелести

Есть ли риски по безопасности?

Имеет доступ только к своей бд в которой не хранятся пароли остальных пользователей MySQL

Можно ли его удалить?

Да, но из конфига pma тоже придётся удалить иначе будут ошибки. Так же после удаления будет появляться такое сообщение, но его можно отключить.

Документация на английском.