Нормализация данных

293

24 июля 2021, 09:20

Задача состоит в нормализации(0-1) стакана приказов в биржевой торговле.

В стакане я могу видеть только 25 наилучших ценовых предложений, т.е. 25 приказов вида ASK и 25 приказов вида BID. Если я правильно понимаю то для нормализации нужно максимальное число в стакане(это будет 1), а минимальное(это будет 0), остальные числа это разброс между макс и мин значениями. Таким образом получается, что 1 всегда будет первый приказ в списке ASK, а 0 последний приказ в списке BID.

Подскажите, пожалуйста, как можно нормализовать быстро меняющиеся данные такого рода? Нужно ли создавать отдельную БД для нормализации? И если да, то как?(Приказы быстро отменяются/появляются и непонятно какие данные надо записывать)

Answer 1

Описанная вами нормализация называется Min-Max Scaling и вычисляется по формуле:

z[i] = (x[i] - min(x)) / (max(x) - min(x))

Соответственно самым быстрым способом скалирования быстроизменяющихся данных будет хранение трёх дополнительных значений (переменных):

min_value
max_value
diff_max_min (max - min)

Расчёт скалированного значения:

z[i] = (x[i] - min_value) / diff_max_min

Далее по мере поступления новых значений обновлять эти три переменные при необходимости (если новое значение больше текущего максимума или меньше текущего минимума).

PS Другие способы нормализации данных