callback функцию

Здравствуйте! Весь день пытаюсь разобраться с передачей аргументов в callback функцию

Как передать значение i в function чтобы после того как пришел результат для конкретной итерации можна было сохранить результат для конкретного запроса?

Почему нельзя сравнивать callback с null? Отладчик ругается:

То есть в коде c# я хотел бы объявить функцию для c++ dll, чтобы она знала, какую функцию ей вызыватьИ потом в процессе работы dll, чтобы сама dll вызывала функцию в c# и передавала ей допустим int