Как загрузить файл на компьютер - URLDownloadToFile

#include <urlmon.h>    
#include <iostream>
#pragma comment(lib, "urlmon.lib")
using namespace std;

class MyCallback : public IBindStatusCallback
{
public:
    MyCallback() {}
    ~MyCallback() { }
    // This one is called by URLDownloadToFile
    STDMETHOD(OnProgress)(/* [in] */ ULONG ulProgress, /* [in] */ ULONG ulProgressMax, /* [in] */ ULONG ulStatusCode, /* [in] */ LPCWSTR wszStatusText)
    {
        cout << "Downloaded " << ulProgress << " of " << ulProgressMax << " byte(s), " << " Status Code = " << ulStatusCode << endl;
        return S_OK;
    }
    // The rest  don't do anything...
    STDMETHOD(OnStartBinding)(/* [in] */ DWORD dwReserved, /* [in] */ IBinding __RPC_FAR *pib)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(GetPriority)(/* [out] */ LONG __RPC_FAR *pnPriority)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(OnLowResource)(/* [in] */ DWORD reserved)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(OnStopBinding)(/* [in] */ HRESULT hresult, /* [unique][in] */ LPCWSTR szError)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(GetBindInfo)(/* [out] */ DWORD __RPC_FAR *grfBINDF, /* [unique][out][in] */ BINDINFO __RPC_FAR *pbindinfo)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(OnDataAvailable)(/* [in] */ DWORD grfBSCF, /* [in] */ DWORD dwSize, /* [in] */ FORMATETC __RPC_FAR *pformatetc, /* [in] */ STGMEDIUM __RPC_FAR *pstgmed)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    STDMETHOD(OnObjectAvailable)(/* [in] */ REFIID riid, /* [iid_is][in] */ IUnknown __RPC_FAR *punk)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
    // IUnknown stuff
    STDMETHOD_(ULONG, AddRef)()
    {
        return 0;
    }
    STDMETHOD_(ULONG, Release)()
    {
        return 0;
    }
    STDMETHOD(QueryInterface)(/* [in] */ REFIID riid, /* [iid_is][out] */ void __RPC_FAR *__RPC_FAR *ppvObject)
    {
        return E_NOTIMPL;
    }
};

Пробую загрузить файл на диск C:\\

int main(int argc, char* argv[])
{
    std::wstring location = L"C:\\выходной файл";
    std::wstring url = L"https://www.codeproject.com/script/Articles/Download.aspx?file=/KB/winsdk/registrymonitor/RegistryMonitor_src.zip&rp=https://www.codeproject.com/Articles/4502/RegistryMonitor-a-NET-wrapper-class-for-RegNotifyC";
    MyCallback pCallback;
    URLDownloadToFile(NULL, url.c_str(), location.c_str(), 0, &pCallback);
    system("Pause");
    return 0;
}

Но файл не появляется, если же изменить путь в std::wstring location = L"C:\\"; на std::wstring location = L"C:\\File.rar" то файл появляется нужного размера, но открыть его невозможно, пишет что: Архив повреждён