Ошибка при использовании #include <iostream> вместо #include <stdafx.h>

Это особенность Visual Studio, которая может ускорять сборку проекта. Начинающих только сбивает с толку. Рекомендую её просто отключить, только и всего. Тогда все будет работать как по учебнику.

Для этого зайдите в свойства проекта (правая кнопка по проекту в solution explorer, properties) и в Precompiled Headers отключите их как показано на рисунке:

Visual Studio использует #include <stdafx.h> для реализации предкомпилированных заголовков — то есть, для ускорения компиляции. #include <stdafx.h> должно быть первой существенной строкой файла (то есть, непустой и не комментарием).

Если вам нужно указать #include <iostream>, укажите его следующей строкой.

Я бы не рекомендовал отказываться от #include <stdafx.h> и предкомпилированных заголовков. Правильное использование предкомпилированных заголовков улучшает время компиляции, особенно в больших проектах.