Почему g++ (MinGW-w64) не знает про conio.h и не видит _beginthread из process.h?

Компилятор - g++ из MinGW-w64 (https://cygwin.com/install.html).

В process.h есть функция _beginthread(). (docs.microsoft.com). При компиляции g++ -o app.exe app_source.cpp выдаётся ошибка:

C:\xcvbnm>g++ -o app.exe appsource.cpp
appsource.cpp: In function 'void thread_proc_example(void*)':
appsource.cpp:14:2: error: '_endthread' was not declared in this scope
  _endthread();
  ^~~~~~~~~~
appsource.cpp:14:2: note: suggested alternative: '_hread'
  _endthread();
  ^~~~~~~~~~
  _hread
appsource.cpp: In function 'int main(int, TCHAR**)':
appsource.cpp:21:2: error: '_beginthread' was not declared in this scope
  _beginthread( thread_proc_example, 0, 0 );
  ^~~~~~~~~~~~
appsource.cpp:21:2: note: suggested alternative: 'OpenThread'
  _beginthread( thread_proc_example, 0, 0 );
  ^~~~~~~~~~~~
  OpenThread
C:\xcvbnm>

Вторая проблема - g++ не знает про conio.h. Что со всем этим можно сделать? И как компилировать в g++ код, хорошо работающий в Visual Studio?

Пример кода, который не компилируется:

#include <windows.h>
#include <process.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
//#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
using namespace std;
void __cdecl thread_proc_example( void* param )
{
    _endthread();
    return;
}
int main( int argc, TCHAR* argv[])
{
    MessageBoxA(0, "String 01\n", "String 02\n", MB_ICONINFORMATION);
    _beginthread( thread_proc_example, 0, 0 );
    return 0;
}