Почему код не может найти файл?

Ошибки у вас такие:

1) Используете указатель на структуру WIN32_FIND_DATAW, но ее не создаете. Поэтому в FindFirstFileW передается мусор.

2) Ищете *.exe там, где их нет. Программа запускается в каталоге проекта, а не в каталоге Debug. Понятно, что поиск исполняемых файлов ничего не вернет. Путь всегда надо задавать явно.

3) Ну и мелочевка вроде присваивания LPWSTR fileName = L"*.exe"; (адрес константы неконстантному указателю).

Вот исправленный вариант (ищет *.* чтобы понятнее было):

int main() {
  LPCWSTR fileName = L"*.*";
  WIN32_FIND_DATAW data32;
  HANDLE fileHandle;
  fileHandle = FindFirstFileW(fileName, &data32);
  if(fileHandle != NULL) {
    while(FindNextFileW(fileHandle, &data32)){
      MessageBoxW(0, data32.cFileName, L"File Found!", 0);
    }
    FindClose(fileHandle);
  }
  else
    printf("%08x\n", GetLastError());
  system("pause");
  return 0;
}

Не скажу, что все проблемы в этом, но...

Читаем в описании:

BOOL FindNextFileW(
  HANDLE             hFindFile,
  LPWIN32_FIND_DATAW lpFindFileData
);

lpFindFileData
A pointer to the WIN32_FIND_DATA structure that receives information about the found file or subdirectory.

Как минимум - где ваша структура?

Подготовьте ее и передайте адрес:

WIN32_FIND_DATA ffd;
...
FindFirstFileW(fileName, &ffd);

Еще - если файл единственный, он будет найден FindFirstFile (и информация о нем не выведена), а FindNextFile находить будет уже нечего.

Еще - зачем вам в консольном приложении MessageBox?

Опять же - если это C++, то почему бы не воспользоваться <filesystem>?