Работа с потоками, передача данных между потоками

Да, один из параметров. Передавайте указатель, а не значение:

#include <windows.h>
#include <iostream>
DWORD WINAPI Func(LPVOID param);
int main()
{
    int * param = new int(10);
    CreateThread( 
            NULL,       // default security attributes
            0,          // use default stack size  
            Func,       // thread function name
            param,      // argument to thread function 
            0,          // use default creation flags 
            NULL);
    ... 
}
DWORD WINAPI Func(LPVOID param)
{
    int * number = static_cast<int*>(param);
    std::cout << *number << std::endl;
    delete number;
    return 0; 
}