Изменить курсор на свой C# WinForms

К примеру можно сделать так (из доступных курсоров):

Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;

Или же свой курсор вот так:

Cursor.Current = new Cursor("C:\\<путь к файлу>\\icon.cur");

Кстати, обратите внимание на расширение файла .cur, к примеру .gif туда нельзя упаковать. В VisualStudio есть возможность создать Cursor File (по крайней мере была). Все что Вам нужно - это указать путь к файлу и собственно говоря - сам файл. Будет полезно: Cursors - свойства

Если хочется зашить в программу, то думаю стоит добавить файл курсора(.cur) в ресурсы проекта. Затем в коде получить этот файл, конвертировать и создать курсор, что-то на подобии этого:

var img = new Bitmap(WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.myCursor);
Icon icon = Icon.FromHandle(img.GetHicon());
Cursor cur = new Cursor(icon.Handle);
Cursor.Current = cur;

Данный код приведен в качестве альтернативного примера, но в нем имеются свои недостатки в виде утечки нативных ресурсов. Также, если кликнуть мышкой в окне чужой программы - может возникнуть проблема. Поэтому советую ознакомиться с этим ответом Change Cursor HotSpot in WinForms .NET, он будет более правильным, с использованием WinAPI.