Где можно изучить jframe?

JFrame - это часть библиотеки Swing. Вы можете почитать официальную документацию (javadoc) по JFrame, а также почитать руководства о том как использовать эту библиотеку.

Для простой (в графическом плане) игры вам будет достаточно библиотеки Swing.

JFrame - это класс в библиотеке Swing (библиотека для создания графического интерфейса на Java).

Конструктор класса создаёт, по сути, окно с рамкой с кнопками "Свернуть", "Во весь экран" и "Закрыть":

Создание игры на Swing зависит от сложности игры. Какие-нибудь крестики-нолики можно создать, для создания сложной игры лучше рассмотреть другие инструменты.