Как закрыть jFrame?

Можете попробовать самый элементарный способ закрытия - System.exit(0).

Или - frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Либо если вы хотите, чтобы графический интерфейс работал так, как если бы вы нажали кнопку закрытия X, то вам нужно отправить событие закрытия окна в Window. ExitAction из Закрытия Приложения позволяет вам добавить эту функциональность в элемент меню или любой компонент, который легко использует Action.

frame.dispatchEvent(new WindowEvent(frame, WindowEvent.WINDOW_CLOSING));

Ссылка на оригинал ответа в английском варианте