Как обработать событие в другом потоке?

Обработчик будет вызван в том потоке, где его вызывает отправитель события — в вашем случае, в главном потоке. Это обойти невозможно.

Вы можете, однако, получив событие, перебросить обработку в другой поток. Например, через Task.Run.

Для вашего случая:

// начало
// инициировать действие
// дождаться event'а
// конец

нужно переписать код в таком виде:

Listener.MessageHandler h = null;
h = (args) =>
{
    listenerPrice.Handler -= h;
    // конец
};
// начало
listenerPrice.Handler += h;
// инициировать действие

Ещё более хороший вариант — перейти на async/await. При этом ваш код будет таким:

// начало
// инициировать действие
await CallbackReceived();
// конец

Метод CallbackReceived можно имплементировать, например, как описано здесь: В чем смысл TaskCompletionSource<T> и когда его лучше использовать?