Как сделать выборку по двум связанным таблицам?

Можно использовать несколько вариантов для решения данной задачи: сделать выборку из двух таблиц сразу, использовать соединения таблиц, использовать подзапрос.

Для целей как ваша обычно применяют левое соединение LEFT JOIN

 SELECT first_name, last_name, department_id, department_name
 FROM Employees AS e
 LEFT JOIN Departments AS d ON (e.department_id = d.id)

В случае, если department_id будет равен null (или будет отсутсвовать соответствующая запись присоединяемой таблицы), то все равно будет возвращен полный набор данных исходной таблицы employees.

В случае, когда нужно обеспечить соединение (пересечение таблиц) для существующих записей используют внутренее соединение INNER JOIN. Если условие соединения не выполняется, то строка исключается из результирующего набора. Аналогичное поведение будет при выборке из двух таблиц сразу:

 SELECT ...
 FROM Employees AS e, Departments as d
 WHERE e.department_id = d.id

то есть строится произведение таблиц, и фильтруются нужные записи.

Третий вариант - использовать подзапрос:

SELECT  first_name
    ,(
        SELECT d.name 
        FROM departments as d 
        WHERE d.id = e.department_id
    ) as dep_name
FROM Employees as e