Генераторы и Итераторы простым языком

return возвращает значение и прекращает работу функции.

yield возвращает значение и переходит к началу цикла, работает дальше до тех пор, пока все значения не закончатся или пока приниматель значений не скажет "хватит!"

Дополню.

Итератор - по простому это объект (или другие контрукции), которые можно прогонять в цикле. Точнее Итератор - это интерфейс для этого, а вот то что можно прогнать в цикле - это итерируемый объект.

Массив - пример итерируемой структуры языка. Коллекция - это итерируемый объект.

Генератор - это тоже итератор, но только с другой структурой. Он позволяет остановиться на том моменте, где был прошлый цикл. Лучше почитать документацию, как это работает.

В целом генератор итератором. А итератор (итерируемый объект, только объект не смысле ООП, а в смысле простого указания) - это все, что можно использовать в цикле.